Сдано на 73балла в 2017г.! Верно 22 из 30 Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом в Worde.

Под премией за риск понимается ...
разность доходности актива, которому присущ риск, и доходности безрисковых вложений
окончательная стоимость проекта
прирост стоимости актива плюс промежуточные выплаты
чистая прибыль

Хеджирование форвардным контрактом - это ...
оценка рискованности вложения
создание резервных фондов на покрытие убытков, связанных с возможными финансовыми потерями
распределение средств по различным инвестиционным инструментам
соглашение об обмене товара в будущем по заранее оговоренной цене

К основным источникам возникновения риска неплатежеспособности относится ...
нехватка наличных денежных средств
высокая неопределенность будущих платежей
изменение учетной ставки ЦБ
потеря доступа к кредитным ресурсам
несбалансированность ожидаемых доходов и расходов

В состав рыночного риска можно включить ...
процентный риск
риск балансовой ликвидности
кредитный риск
фондовый риск

Операционный риск...
оказывает влияние и на рыночный риск, и на риск ликвидности;
не влияет ни на рыночный риск, ни на риск ликвидности
оказывает слияние только на риск ликвидности;
оказывает влияние только на рыночный риск;

Метод RAROC заключается ...
в оценке устойчивости портфеля активов предприятия
в обеспечении предприятия капиталом на уровне, достаточном для покрытия непредвиденных потерь
в снижении степени воздействия риска на отдельную финансовую операцию
в оценки финансового риска и потребности в капитале на уровне отдельных направлений и предприятия в целом

Рыночный риск характеризуется ...
волатильностью
чувствительностью
ликвидностью
дюрацией

 

Разность между лучшими котировками на покупку и продажу на рынке - это ...
эффективный спред
ценовой спред
наблюдаемый спред
дюрация

Стресс-тестирование предполагает...
вероятностную оценку степени риска финансовой системы предприятия в целом
оценку устойчивости портфеля финансовых активов к макроэкономическим изменениям
оценку ликвидности активов предприятия

Изменение кредитоспособности заемщика иди кредитного финансового инструмента, наступление которого характеризуется четко определенными условиями, называется ...
банкротство
дефолт
кредитное событие
неплатежеспособность

Операционный риск - это риск убытков вследствие ...
сбоев оборудования
неверного построения бизнес-процессов
форс-мажорных обстоятельств
изменения курсов валют

Риск, который может быть устранен грамотным выбором инвестиционных инструментов, -.
риск ликвидности
несистематический риск
систематический риск
инвестиционный риск

Диверсификация - это...
процесс распределения средств по различным инвестиционным инструментам
процесс замены инструментов с падающей доходностью на инструменты с растущей доходностью
процесс подбора ценных бумаг, имеющих положительную корреляцию
создание фондов внутри организации на случай возникновения возможных финансовых потерь

Особенностью фьючерсного контракта является ...
хеджирование не всех видов товаров
заключение контрактов только на изменение курсов валют
меньшая степень ликвидности по сравнению с форвардным контрактом
торговля на биржах

Риск балансовой ликвидности характеризуется ...
низкой долей собственного капитала
высокой долей заемного капитала
нехваткой высоколиквидных активов
профицитом высоколиквидных активов

Объектом управления в рамках корпоративного риск-менеджмента выступает ...
риск отдельной финансовой операции
денежный поток
совокупный риск банкротства
портфельный риск

В состав внутреннего кредитного риска входит риск ...
невыплаты основной суммы долга и процентов по нему
концентрации портфеля
контрагента
обеспечения кредита

Механизм минимизации рисков, направленный на использование в финансовой деятельности организации производных финансовых инструментов, -...
лимитирование
страхование
диверсификация
хеджирование

К основным способам снижения уровня финансовых рисков можно отнести ...
удаление
резервирование
хеджирование
перераспределение

Риск рыночной ликвидности - это ...
изменение реальной цены сделки в худшую сторону относительно рыночной
возможность потерь в результате неспособности контрагентов исполнять свои финансовые обязательства
возможность потерь в результате колебания процентных ставок
возможная ликвидация предприятия для всех участников рынка

К методам управления рисками относится ...
саморегулирование
самофинансирование
самоокупаемость
самострахование

Экономически добавленная стоимость представляет собой ...
величину прибыли, полученную сверх требуемого дохода на привлеченный капитал
величину прибыли, полученную после налогообложения
стоимость капитала
стоимость, при которой учитываются только явные издержки

Рынок считается ликвидным, когда ...
на нем могут совершаться сделки большого объема без существенного влияния на рыночную среду
на нем обращаются только долгосрочные акции и облигации
на нем совершаются сделки только с производными финансовыми инструментами
наблюдается средняя волатильность

Изменение зависимости стоимости финансового инструмента от процентной ставки называют ... риска
Профилем
доходностью
вероятностью
степенью

Соотношение риска неплатежеспособности и риска балансовой ликвидности:...
риск неплатежеспособности является следствием риска балансовой ликвидности
эти понятия являются синонимами
отсутствует, эти понятия никак не соотносятся
риск балансовой ликвидности является следствием риска неплатежеспособности

К производным ценным бумагам относятся ...
опционы
векселя
облигации
акции

Тип срочной сделки, когда две стороны обмениваются своими последовательными платежами с определенными интервалами и в рамках установленного периода времени, называют ...
лимитированием
опционом
СВОПом
Диверсификацией

Возможность потерь вследствие использования неадекватных математических моделей называют ...
бухгалтерским риском
риском ликвидности
маловероятным риском
модельным риском

Метод Монте-Карло ...
основан на посылке о нормальном законе распределения логарифмических доходностей факторов рыночного риска
основан на моделировании случайных процессов с заданными характеристиками
основан на предположении о стационарности поведения рыночных цен в ближайшем будущем

Коэффициент бета показывает...
переоценку рынком систематического риска для актива
чувствительность риска акции по отношению к риску всего рынка
изменение стоимости финансового инструмента при изменении процентной ставки
изменение стоимости финансового инструмента при изменении срока