Сдано на 84балла в 2017г.! Верно 21 из 25 Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом в Worde.

Неверно, что функцией Комитета по управлению активами и пассивами является ...
контроль лимитов накопленного дефицита ликвидности -
утверждение отчета о состоянии ликвидности в банке
утверждение специальных трансфертных цен для отдельных видов операций
рассмотрение отчета об уровне процентного риска
рассмотрение методики оценки валютного риска

Кредитный риск учитывается при анализе ликвидности путем…
расчета нормативов центрального банка
имитационного моделирования дефолтов в рамках модели линейной эволюции
пролонгации всех кредитов до конца года
пролонгацией кредитов, вероятность дефолта по которым превышает установленный уровень

Неверно, что источником основного капитала российского банка является ...
уставный капитал банка
прирост стоимости имущества за счет переоценки
нераспределенная прибыль прошлых лет и текущего года
эмиссионный доход банка

Неверно относительно анализа неснижаемых остатков средств до востребования то, что ...
для оценки волатильности ряда остатков можно использовать метод экспоненциально взвешенного скользящего
среднего
использование Value-at-Risk (VaR) при анализе неснижаемых остатков исключает возможность пробоя
установленных лимитов
счета НОСТРО не учитываются при анализе неснижаемых остатков
при определении лимитов неснижаемых остатков может быть использован показатель VaR
анализ имеет целью оценить стабильную часть остатков до востребования
анализ неснижаемых остатков счетов до востребования позволяет определить доли остатков, которые могут быть инвестированы на различные сроки
при пробое установленных лимитов производится пересмотр лимитов

Захеджировать портфель от процентного риска при помощи процентного свопа…
АКТИВЫ    Учетная
стоимость.
тыс.руб.    Процентная
ставка    Срок
Касса    100        
Коммерческая ссуда    1000    15    2
Казначейская облигация    300    10    з
Итого    1400        
и процентного свопа
Пассивы и капитал    Учетная
стоимость,
тыс. руб.    Проиентн
ая
ставка    Срок
Срочный депозит    840        1
Депозитный сертификат    440    9    1
Обязательства    1280        
Капитал    120        
Итого .и
капитал    1400        
можно, заняв длинную позицию по плавающей ставке
можно, заняв короткую позицию по плавающей ставке
нельзя
нецелесообразно, т.к. портфель не имеет процентного риска

Дефицит ликвидности в период кризиса чаще всего покрывается
 привлечением МБК
 выпуском облигаций
 привлечением депозитов
 привлечением кредитов ЦБ

Иммунизация – это…
 подход к управлению процентным риском активов и пассивов
мера процентного риска
модель изменения процентных ставок

В российских банках управление активами и пассивами чаще всего осуществляется в
казначействе
дилинге
департаменте рисков
финансовом департаменте

Раньше срока без согласия банка нельзя изъять ...
депозит корпоративного клиента
средства, вырученные от размещения облигаций с офертой досрочного выкупа
депозит физического лица сроком на 1 год
средства на счете «ЛОРО» банка-контрагента

Первая выплата по свопу зависит от ...
кредитных спрэдов в момент выплаты
значения базовой ставки в момент заключения свопа
DV01 свопа
значения базовой ставки в момент выплаты

Неверно, что методом оценки риска процентной маржи является ...
метод дюрации
имитационное моделирование
gap-анализ
Value-at-Risk

В структуре привлеченных средств российских банков наиболее значительное место занимают…
расчетные счета клиентов
депозиты клиентов
субординированные кредиты
выпущенные долговые обязательства
привлеченные МБК

Казначейство банка…
осуществляет вложение средств в наиболее доходные виды активов
дает задания привлекающим подразделениям на привлечение ресурсов определенного срока
заключает валютные свопы для регулирования валютной позиции
рассчитывает целесообразные ставки по депозитам различного срока

Каков предпочтительный способ моделирования облигаций при стресс-тестировании ликвидности:
возвращаются по срокам погашения с дисконтом 1-PD, где PD вероятность дефолта
возвращаются или пролонгируются в зависимости от вероятности дефолта эмитента (PD).
возвращаются по контрактным срокам
пролонгируются до конца года

Стресс-тестирование ликвидности…
проводится по запросу ЦБ
не учитывает возможный отток депозитов
позволяет заранее определить будущий дефицит ликвидности
проводится в предположении, что все кредиты пролонгируются
не учитывает возможный отток средств до востребования

Неверно, что источником дополнительного капитала российского банка является ...
прибыль текущего года
субординированный кредит
резервный фонд, созданный из прибыли прошлых лет для покрытия непредвиденных убытков
привилегированные акции с кумулятивным элементом

Недостатком gap-анализа при управлении ликвидностью является ...
невозможность анализа счетов до востребования
невозможность корректного учета сложных финансовых инструментов
необходимость сценарного анализа
невозможность учета кредитного риска
низкая точность
ограниченный горизонт планирования

Показатель DV01:
совпадает с показателем дюрации
имеет ту же размерность, что и дюрация
совпадает с показателем модифированной дюрации
имеет смысл чувствительности к изменению процентной ставки

 

 

Неверно, что портфель банка можно иммунизировать с помощью ...
А    Учетная стоимость.
руб.    Процентная
ставка    С
Р
0
к
Касса    100        
Коммерческая ссуда    1000    15    
Казначейская    300    10    3
облигация            
Итого    1400        

Пассивы и капитал    Учетная стоимость,дыс.
руб.    Процентная
ставка    Ср
ок
Срочный депозит    340        1
Депозитный
сертификат    440    9    1
Обязательства    1280        
Капитал    120        
Итого
Шжжшд и
капитал    1400        
продажи 8-летних облигаций и покупки краткосрочных облигаций
выпуска облигаций 10-летнего срока и выдачи краткосрочных ссуд
выпуска краткосрочных векселей
привлечения длительного синдицированного кредита

Нормальный закон распределения вероятностей…
имеет симметричную плотность распределения вероятностей
допускает только положительные значения случайной
величины
имеет три параметра
имеет тяжелые хвосты

Открытая валютная позиция …
это разница между стоимостью активов и стоимостью пассивов, номинированных в иностранной валюте
в отдельной иностранной валюте не должна превышать 10% капитала кредитной организации
рассчитывается как сумма длинных и коротких позиций в различных иностранных валютах
всегда допускает регулирование при помощи внебиржевых срочных сделок по покупке или продаже валюты

Неснижаемые остатки средств до востребования неограниченного срока могут быть инвестированы в
ценные бумаги
кредиты юридическим лицам
ипотечные кредиты физическим лицам
любые из перечисленных активов

Неверно утверждение, что валютный риск ...
можно оценивать при помощи показателя VaR
является систематическим
можно захеджировать при помощи фьючерсных контрактов
можно минимизировать при помощи диверсификации

Базельский комитет по банковскому надзору…
контролирует работу центральных банков стран-членов комитета
вырабатывает рекомендации по управлению рисками и надзору за коммерческими банками
вырабатывает рекомендации по управлению рисками в центральных банках

Максимальную долю в активах российских банков имеют…
корреспондентские счета в банках
счета в банке России
ссудная задолженность
основные средства