Эконометрика.Тест Синергия (Сборник тестов 73 вопроса)  

Рейтинг: 5.0/1

490.00руб.
  • Тип:
  • Год:
  • Страниц:
  • Размер: 88.1Kb
В корзину
Описание

Сдано на 90 баллов.   Скриншот с отметкой прилагается к работе. Ответы выделены цветом в Worde.

После покупки Вы получите файл с ответами на вопросы которые указаны ниже:

Эконометрика
1.Автокорреляционная функция – это функция от …
значений уровней ряда
времени и лага между двумя уровнями ряда
времени
2.Наличие автокорреляции остатков можно обнаружить с помощью статистики …
Дарбина-Уотсона
Фишера
Стьюдента
3.При построении регрессионных моделей рекомендуется, чтобы объем выборки превышал число факторов не менее чем …
в десять раз
в два раза
в три раза
4.Неидентифицируемость системы эконометрических уравнений связана с превышением …
числа эндогенных переменных над числом предопределенных переменных
числа структурных коэффициентов над числом приведенных
числа приведенных коэффициентов над числом структурных
5.Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом …
числа факторов
формы связи
объема выборки
6.Под спецификацией модели понимается …
постановка проблемы и получение данных для ее решения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
нахождение параметров уравнения
7.Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной
8.Для проверки эконометрической модели на гомоскедастичность не применяется тест …
Глейзера
Дарбина-Уотсона
Голдфелда-Квандта
9.В условиях гетероскедастичности остатков для оценки параметров эконометрической модели следует использовать …
метод моментов
обобщенный метод наименьших квадратов
метод максимального правдоподобия
10.Если абсолютное значение линейного коэффициента корреляции близко к нулю, то …
в линейно форме связь между переменными слабая
связь между переменными слабая
связь между переменными сильная

11.Смещенная оценка искомого параметра обладает следующим свойством: …
ее дисперсия минимальна
ее дисперсия равна нулю
ее математическое ожидание не равно ей
12. Неверно утверждать, относительно метода наименьших квадратов (МНК) оценки линейной регрессионной модели, что МНК …
минимизирует сумму абсолютных значений остатков
минимизирует сумму квадратов остатков
максимизирует сумму квадратов остатков
13.По характеру связи между переменными регрессии в целом подразделяют на две группы – …
равномерно возрастающие и равномерно убывающие
равноускоренные и равнозамедленные
положительные и отрицательные
14.Гомоскедастичность означает …
отсутствие автокорреляции случайного члена регрессионного уравнения
отсутствие корреляционной связи между случайным членом и объясняющими переменными регрессионной модели
постоянство дисперсии случайного члена регрессионного уравнения
15.Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
достаточным
необходимым и достаточным
необходимым
16.Компонента временного ряда, отражающая влияние периодически действующих факторов, – это…
сезонная составляющая
случайная составляющая
тренд
17.Мультиколлинеарность проявляется между …
признаком и фактором
факторами
остатками
18.Значимость множественного линейного уравнения регрессии проверяется по …
X^2-критерию
F-критерию
t-критерию
19.Оценки косвенного МНК совпадают с оценками двухшагового МНК, если для уравнения выполнено …
ранговое условие и порядковое условие со знаком равенства
порядковое условие
ранговое условие
20.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
мультипликативная
множественная регрессионная
приведенная

21.Для проверки значимости отдельных коэффициентов множественной регрессии используют …
нормальный закон распределения
распределение Фишера
распределение Стьюдента
22.Критерий Стьюдента применяется для …
проверки независимости факторов уравнения
определения статистической значимости каждого коэффициента уравнения
проверки модели на автокорреляцию остатков
23.Средний коэффициент эластичности показывает …
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
24.Случайный член классической линейной модели множественной регрессии должен быть распределен …
по экспоненциальному закону
по нормальному закону
по закону Пуассона
25.Эффективная оценка – это оценка, …
дисперсия которой равна нулю
дисперсия которой минимальна в некотором классе несмещенных оценок
математическое ожидание которой равно нулю
26.Стационарность – это …
характеристика временного ряда, связанная с его стабильностью
синоним автокорреляции
правило отбора предикторов в регрессионную модель
27.Остаток в i-м наблюдении – это разница между значением …
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
28.Критерий Дарбина-Уотсона используется для проверки гипотезы о …
независимости квадратов соседних значений фактической ошибки et2 и ee-t2
статистической значимости модели в целом
статистической значимости каждого из коэффициентов модели
29.Нулевая гипотеза при проверке коэффициента уравнения регрессии на статистическую значимость гласит, что …
значение коэффициента равно нулю
оценка коэффициента положительна
оценка коэффициента равна нулю
30.Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения: число исключенных из уравнения предопределенных переменных должно быть не меньше числа включенных …
эндогенных переменных плюс единица
эндогенных переменных
эндогенных переменных минус единица
31.При оценке параметров системы одновременных уравнений нецелесообразно применять … метод наименьших квадратов
двухшаговый
косвенный
классический
32.Для отсутствия автокорреляции остатков характерно …
непостоянство дисперсии остатков
отсутствие зависимости между остатками текущих и предыдущих наблюдений
постоянство математического ожидания остатков
33.Под спецификацией модели понимается …
постановка проблемы и получение данных для ее решения
отбор факторов, влияющих на результат и выбор вида уравнения
нахождение параметров уравнения
34.Ошибка в i-м наблюдении – это разница между значением …
переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по истинной линии регрессии
объясняющей переменной в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной переменной Y в i-м наблюдении и прогнозным значением этой переменной, полученным по выборочной линии регрессии
35.Оценка параметров приведенной формы осуществляется … наименьших квадратов
двухшаговым методом
косвенным методом
методом
36.Неверный с точки зрения экономической теории, знак коэффициента линейного регрессионного уравнения может свидетельствовать …
об автокорреляции остатков
о мультиколлинеарности факторов
о гетероскедастичности остатков
37.С помощью средней ошибки аппроксимации оценивают …
значимость коэффициентов регрессии
тесноту связи между переменными
качество уравнения регрессии в целом
38.В результате компонентного анализа временного ряда не может быть получена … модель
парная регрессионная
структурная
аддитивная
39.Состоятельная оценка это оценка, обладающая следующим свойством:
ее дисперсия равна нулю
при увеличении объема выборки оценка становится точнее
ее математическое ожидание равно нулю
40.Критерий Фишера используется при проверке …
статистической значимости модели в целом
на автокорреляцию в ряду фактической ошибки
независимости факторов модели


41.По числу объясняющих факторов регрессии подразделяют на …
простые и сложные
двойные, тройные и т.д.
парные и множественные
42.Корреляция – это …
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
43.Ковариация – это …
явление линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
44.Коэффициент корреляции – это …
показатель, позволяющий установить факт наличия линейной стохастической связи между переменными
показатель, характеризующий тесноту линейной стохастической связи между переменными +ТО
явление линейной стохастической связи между переменными
45.Для проверки ряда на стационарность используется тест …
Стьюдента
Дики-Фулера
Фишера
46.Отрицательный характер взаимосвязи между переменными Х и У означает, что …
рост Х не оказывает влияния на изменение У
с ростом Х происходит убывание У
с ростом Х происходит рост У
47.Для отражения влияния на структуру модели качественных переменных, если они наблюдаемы, применяют … переменные
поддельные
фальшивые
фиктивные
48.Стохастическая (статистическая) зависимость – это …
нелинейная зависимость между переменными
связь между переменными, осложненная влиянием случайных факторов
связь между одним случайным и одним детерминированным фактором
49.Двухшаговый МНК не применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
сверхидентифицируемо
точно идентифицируемо
50.Для описания тенденции равномерно изменяющихся уровней ряда используют … модель
экспоненциальную
S-образную
линейную

51.Негативным последствием применения классического МНК в случае гетероскедастичности является то, что оценки коэффициентов модели не являются …
статистически значимыми
эффективными
состоятельными
52.Оценки коэффициентов классической модели, полученные с помощью метода наименьших квадратов, обладают …
свойствами несмещенности, состоятельности и эффективности
только свойством эффективности
только свойством состоятельности
53.Стационарность …
бывает высокая и низкая
бывает постоянная и переменная
можно рассматривать в узком и в широком смысле
54.Функция регрессии является математическим выражением … между переменными
функциональной зависимости
исключительно линейной связи
корреляционной связи
55.Целесообразно использовать обобщенный метод наименьших квадратов, если ошибки модели …
обладают свойством гомокедастичности
связаны с одним или несколькими факторами сильной корреляционной зависимостью
обладают свойством гетероскедастичности
56.Коэффициент детерминации характеризует долю …
дисперсии зависимой переменной, объясняемую регрессией в общей ее дисперсии
дисперсии зависимой переменной, не объясненную регрессией в общей дисперсии зависимой переменной
разброса зависимой переменной, не объясненную регрессией
57.Порядковое условие идентифицируемости структурного уравнения является …
необходимым и достаточным
необходимым
достаточным
58.О наличии мультиколлинеарности не свидетельствует факт того, что … близки к единице
коэффициенты множественной детерминации некоторых объясняющих факторов с остальными
коэффициенты парной корреляции результирующего признака с каждым из объясняющих по модулю
некоторые коэффициенты парной корреляции среди объясняющих факторов по модулю
59.Стандартизованный коэффициент уравнения применяется для …
проверки статистической значимости фактора
проверки экономической значимости фактора
ранжирования факторов в уравнении
60.С помощью коэффициента детерминации можно оценить …
уровень автокорреляции ошибок
значимость коэффициентов регрессии
качество уравнения регрессии в целом

61.Коэффициент при независимой переменной в парном линейном уравнении регрессии показывает....
изменение результата с изменением на одну единицу независимой переменной так ответил
процентное изменение зависимой переменной при однопроцентном изменении независимой переменной
среднее изменение результата с изменение фактора на одну единицу
62.Постоянный коэффициент эластичности имеет … функция
показательная
степенная
линейная
63.На главной диагонали ковариационной матрицынаходятся …
коэффициенты корреляции
дисперсии коэффициентов регрессии
средние значения коэффициентов регрессии
64.При сравнении моделей множественной линейной регрессии с разным числом факторов не используют …
алгоритм сравнения короткой и длинной регрессии
коэффициент детерминации
скорректированный коэффициент детерминации
65.Для стационарного процесса в узком смысле не может быть того, что …
процесс не является стационарным в широком смысле
корреляционная функция зависит только от лага между уровнями ряда
математическое ожидание случайной величины постоянно
66.Ранговое условие идентифицируемости структурного уравнения – ранг произведения расширенной матрицы структурных параметров на транспонированную матрицу ограничений уравнения равен числу эндогенных переменных …
системы
системы минус единица
уравнения
67.Косвенный МНК применяется, если уравнение …
неидентифицируемо
точно идентифицируемо
сверхидентифицируемо
68.Наличие тренда в уровнях ряда проверяется с помощью теста …
Фостера-Стюарта
Спирмена
Дарбина-Уотсона
69.Компонента временного ряда, отражающая влияние постоянно действующих факторов, – это …
циклическая составляющая
сезонная составляющая
тренд
70.Мультиколлинеарность факторов – это …
наличие линейной зависимости между несколькими объясняющими переменными
отсутствие зависимости между несколькими изучаемыми переменными
наличие линейной связи между двумя объясняемой и объясняющей переменной

71.Белый шум – это …
модель авторегрессии первого порядка
свойство коэффициентов регрессионной модели
модель временного ряда с независимыми одинаково распределенными наблюдениями
72.Неверно, что к моделям временных рядов относятся…
Авторегрессионные модели
Модели скользящего среднего
Регрессионные модели

73.Скорректированный коэффициент детерминации – это коэффициент детерминации, скорректированный с учетом…
Числа факторов
Формы связи
Объема выборки

 

 

 

1