Риск-менеджмент.Билеты МЭБИК 2022г  

Рейтинг: 5.0/1

  • Тип:
  • Год:
  • Страниц:
  • Размер: 0
В корзину
Описание

Чтобы узнать стоимость выполнения Билета напишите письмо на эл.почту turbodistant@yandex.ru

В письме укажите ссылку на эту работу и какой билет Вам нужен.

Номер билета студент определяет в соответствии с заглавной буквой фамилии.

 

Вариант (определяется первой буквой фамилии)

Номер

билета

Первая буква фамилии

Номер

билета

Первая буква фамилии

Номер

билета

Первая буква фамилии

1

А

11

М

21

Ш

2

Б

12

Н

22

Щ

3

В

13

О

23

Э

4

Г

14

П

24 готовая работа

Ю

5

Д

15

Р

25

Я

6

Е- Ё

16

С

 

 

7

Ж-З

17

Т

 

 

8

И- Й

18

У-Ф

 

 

9

К

19

Х

 

 

10

Л

20

Ц-Ч

 

 

БИЛЕТ 1

  1. Источники возникновения предпринимательского риска.
  2. Финансовое состояние предприятия и риск банкротства.
  3. Директор лицея, обучение в котором осуществляется на платной основе, решает, следует ли расширять здание лицея на 250 мест, на 50 мест или не проводить строительных работ вообще. Если население небольшого города, в котором организован платный лицей, будет расти, то большая реконструкция могла бы принести прибыль 250 тыс. руб. в год, незначительное расширение учебных помещений могло бы приносить 90 тыс. руб. прибыли. Если население города увеличиваться не будет, то крупное расширение обойдется лицею в 120 тыс. руб. убытка, а малое - 45 тыс. руб. Однако информация о том, как будет изменяться население города, отсутствует. Построите дерево решений и определите лучшую альтернативу, используя критерии Вальда.

 

БИЛЕТ 2

  1. Коммерческий риск и экономическая обоснованность внутрифирменного планирования.
  2. Платежеспособность и ликвидность предприятия в оценке риска банкротства предприятия.
  3. Компания «Российский сыр» - небольшой производитель различных продуктов из сыра на экспорт. Один из продуктов – сырная паста - поставляется в страны ближнего зарубежья. Генеральный директор должен решить, сколько ящиков сырной пасты следует производить в течение месяца. Вероятности того, что спрос на сырную пасту в течение месяца будет 6, 7, 8 или 9 ящиков, равны соответственно 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. Затраты на производство одного ящика равны 45 дол. Компания продает каждый ящик по цене 95 дол. Если ящик с сырной пастой не продается в течение месяца, то она портится и компания не получает дохода. Сколько ящиков следует производить в течение месяца?

 

БИЛЕТ 3

  1. Информационная база по оценке предпринимательских рисков.
  2. Анализ соотношения между риском и ставкой дохода.
  3. В состав портфеля включены два вида ценных бумаг: акции (х1) с ожидаемой доходностью m1 = 15% и облигации (х2) с доходностью m2= 6%. Стандартное отклонение акций σ1 = 23%, облигаций σ2 = 9%. Варьируя портфельными весами активов, выбрать оптимальную его структуру с точки зрения применяемого типа активов. Расчеты выполнить для пяти значений коэффициентов парной корреляции rij= -1.0; -0,6; 0; 0,2; 1,0.

 

БИЛЕТ 4

  1. Понятие риска в предпринимательской деятельности.
  2. Премия за рыночный риск.
  3. По данным инвестиционной компании «ФИНАМ» о фактической доходности акций и доходности на индекс РТС за период с января 2018 по май 2019 г. (таблица) определить ожидаемую доходность, риск и параметры рыночных моделей (α- и β-коэффициенты)  для акций Газпрома (GAZP), Сбербанка (SBER)и Роснефти (ROSN). По результатам расчета построить график зависимостей доходности акций  от доходности на индекс РТС.

Год

Месяц

RTS

GASP

SBER

ROSN

2018

Январь

1910

300

90

175

Февраль

2070

314

85

200

Март

2100

310

75

220

Апрель

2150

320

82

240

Май

2500

370

90

295

Июнь

2400

350

80

280

Июль

1900

280

70

260

Август

1800

250

60

230

Сентябрь

1300

230

50

210

Октябрь

700

170

25

160

Ноябрь

600

150

23

140

Декабрь

580

148

22

142

2019

Январь

478

155

14

143

Февраль

487

157

11

168

Март

600

167

17

188

Апрель

750

187

24

208

Май

830

210

35

218

 

 

БИЛЕТ 5

  1. Понятие вероятности и неопределенности.
  2. Анализ влияния информации инфляции на предпринимательский риск.
  3. Предприятию предлагаются два рисковых проекта:

 

Проект I

Проект 2

Вероятность события

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,4

Наличные поступления, млн руб

40

50

60

0

50

100

Учитывая, что фирма имеет фиксированные платежи по долгам 80 млн руб., какой проект должны выбрать акционеры и почему?

 

 

БИЛЕТ 6

  1. Концепции объективных и субъективных вероятностей.
  2. Анализ риска для инвестиционных программ.
  3. Пусть имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн руб., однако с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн руб. Для второго проекта с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн руб. и с вероятностью 0,2 потерять 6 млн руб. Какой проект выбрать?

 

БИЛЕТ 7

  1. Внешние и внутренние факторы, определяющие условия неопределенности риска.
  2. Анализ чувствительности изменений критических соотношений.
  3. Директор лицея, обучение в котором осуществляется на платной основе, решает, следует ли расширять здание лицея на 250 мест, на 50 мест или не проводить строительных работ вообще. Если население небольшого города, в котором организован платный лицей, будет расти, то большая реконструкция могла бы принести прибыль 250 тыс. руб. в год, незначительное расширение учебных помещений могло бы приносить 90 тыс. руб. прибыли. Если население города увеличиваться не будет, то крупное расширение обойдется лицею в 120 тыс. руб. убытка, а малое - 45 тыс. руб. Однако информация о том, как будет изменяться население города, отсутствует. Построите дерево решений и определите лучшую альтернативу, используя критерии Вальда.

 

БИЛЕТ 8

  1. Классификация неопределенности риска.
  2. Оценка влияния цены на объем продаж в точке критического объема производства.
  3. Компания «Российский сыр» - небольшой производитель различных продуктов из сыра на экспорт. Один из продуктов – сырная паста - поставляется в страны ближнего зарубежья. Генеральный директор должен решить, сколько ящиков сырной пасты следует производить в течение месяца. Вероятности того, что спрос на сырную пасту в течение месяца будет 6, 7, 8 или 9 ящиков, равны соответственно 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. Затраты на производство одного ящика равны 45 дол. Компания продает каждый ящик по цене 95 дол. Если ящик с сырной пастой не продается в течение месяца, то она портится, и компания не получает дохода. Сколько ящиков следует производить в течение месяца?

 

БИЛЕТ 9

  1. Виды и роль факторов, ограничивающих уровень коммерческого риска.
  2. Метод анализа предпринимательских рисков – дерево решений.
  3. В состав портфеля включены два вида ценных бумаг: акции (х1) с ожидаемой доходностью m= 15% и облигации (х2) с доходностью m2= 6%. Стандартное отклонение акций σ1 = 23%, облигаций σ2 = 9%. Варьируя портфельными весами активов, выбрать оптимальную его структуру с точки зрения применяемого типа активов. Расчеты выполнить для пяти значений коэффициентов парной корреляции rij= -1.0; -0,6; 0; 0,2; 1,0.

 

БИЛЕТ 10

  1. Факторы рыночного равновесия, их влияние на изменение риска.
  2. Метод анализа предпринимательских рисков – анализ сценариев.
  3. Предприятию предлагаются два рисковых проекта:

 

Проект I

Проект 2

Вероятность события

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,4

Наличные поступления, млн руб

40

50

60

0

50

100

Учитывая, что фирма имеет фиксированные платежи по долгам 80 млн руб., какой проект должны выбрать акционеры и почему?

 

 

БИЛЕТ 11

  1. Изменение спроса и предложения в рыночном равновесии, их влияние на уровень риска.
  2. Метод анализа предпринимательских рисков – имитационное моделирование
  3. Пусть имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн руб., однако с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн руб. Для второго проекта с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн руб. и с вероятностью 0,2 потерять 6 млн руб. Какой проект выбрать?

 

БИЛЕТ 12

  1. Влияние факторов эластичности предложения и спроса на величину риска.
  2. Метод анализа предпринимательских рисков – метод Монте-Карло.
  3. Директор лицея, обучение в котором осуществляется на платной основе, решает, следует ли расширять здание лицея на 250 мест, на 50 мест или не проводить строительных работ вообще. Если население небольшого города, в котором организован платный лицей, будет расти, то большая реконструкция могла бы принести прибыль 250 тыс. руб. в год, незначительное расширение учебных помещений могло бы приносить 90 тыс. руб. прибыли. Если население города увеличиваться не будет, то крупное расширение обойдется лицею в 120 тыс. руб. убытка, а малое - 45 тыс. руб. Однако информация о том, как будет изменяться население города, отсутствует. Построите дерево решений и определите лучшую альтернативу, используя критерии Вальда.

БИЛЕТ 13

  1. Классификация рисков, предложенная Д.М. Кейнсом.
  2. Метод экспертных оценок предпринимательского риска – роза рисков.
  3. Компания «Российский сыр» - небольшой производитель различных продуктов из сыра на экспорт. Один из продуктов – сырная паста - поставляется в страны ближнего зарубежья. Генеральный директор должен решить, сколько ящиков сырной пасты следует производить в течение месяца. Вероятности того, что спрос на сырную пасту в течение месяца будет 6, 7, 8 или 9 ящиков, равны соответственно 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. Затраты на производство одного ящика равны 45 дол. Компания продает каждый ящик по цене 95 дол. Если ящик с сырной пастой не продается в течение месяца, то она портится, и компания не получает дохода. Сколько ящиков следует производить в течение месяца?

БИЛЕТ 14

  1. Современная классификация рисков западных экономистов.
  2. Метод экспертных оценок предпринимательского риска – спираль рисков.
  3. В состав портфеля включены два вида ценных бумаг: акции (х1) с ожидаемой доходностью m1 = 15% и облигации (х2) с доходностью m2= 6%. Стандартное отклонение акций σ1 = 23%, облигаций σ2 = 9%. Варьируя портфельными весами активов, выбрать оптимальную его структуру с точки зрения применяемого типа активов. Расчеты выполнить для пяти значений коэффициентов парной корреляции rij= -1.0; -0,6; 0; 0,2; 1,0.

 

БИЛЕТ 15

  1. Классификация рисков предприятия.
  2. Метод экспертных оценок  предпринимательского риска – метод Дельфи.
  3. Пусть имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн руб., однако с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн руб. Для второго проекта с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн руб. и с вероятностью 0,2 потерять 6 млн руб. Какой проект выбрать?

 

БИЛЕТ 16

  1. Прочие виды предпринимательских рисков.
  2. Метод экспертных оценок предпринимательского риска - метод достоверных эквивалентов.
  3. Предприятию предлагаются два рисковых проекта:

 

Проект I

Проект 2

Вероятность события

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,4

Наличные поступления, млн руб

40

50

60

0

50

100

Учитывая, что фирма имеет фиксированные платежи по долгам 80 млн руб., какой проект должны выбрать акционеры и почему?

 

 

БИЛЕТ 17

  1. Классификация финансовых рисков
  2. Метод корректировки нормы дисконта.
  3. Директор лицея, обучение в котором осуществляется на платной основе, решает, следует ли расширять здание лицея на 250 мест, на 50 мест или не проводить строительных работ вообще. Если население небольшого города, в котором организован платный лицей, будет расти, то большая реконструкция могла бы принести прибыль 250 тыс. руб. в год, незначительное расширение учебных помещений могло бы приносить 90 тыс. руб. прибыли. Если население города увеличиваться не будет, то крупное расширение обойдется лицею в 120 тыс. руб. убытка, а малое - 45 тыс. руб. Однако информация о том, как будет изменяться население города, отсутствует. Построите дерево решений и определите лучшую альтернативу, используя критерии Вальда.

 

БИЛЕТ 18

  1. Экономико-аналитические методы оценки предпринимательских рисков.
  2. Характеристика системы управления предпринимательскими рисками.
  3. Компания «Российский сыр» - небольшой производитель различных продуктов из сыра на экспорт. Один из продуктов – сырная паста - поставляется в страны ближнего зарубежья. Генеральный директор должен решить, сколько ящиков сырной пасты следует производить в течение месяца. Вероятности того, что спрос на сырную пасту в течение месяца будет 6, 7, 8 или 9 ящиков, равны соответственно 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. Затраты на производство одного ящика равны 45 дол. Компания продает каждый ящик по цене 95 дол. Если ящик с сырной пастой не продается в течение месяца, то она портится и компания не получает дохода. Сколько ящиков следует производить в течение месяца?

 

БИЛЕТ 19

  1. Портфельный риск и доходы.
  2. Понятие и виды страхования предпринимательских рисков.
  3. В состав портфеля включены два вида ценных бумаг: акции (х1) с ожидаемой доходностью m1 = 15% и облигации (х2) с доходностью m2= 6%. Стандартное отклонение акций σ1 = 23%, облигаций σ2 = 9%. Варьируя портфельными весами активов, выбрать оптимальную его структуру с точки зрения применяемого типа активов. Расчеты выполнить для пяти значений коэффициентов парной корреляции rij= -1.0; -0,6; 0; 0,2; 1,0.

 

БИЛЕТ 20

  1. Математические методы оценки предпринимательских рисков.
  2. Методы снижения предпринимательских рисков: диверсификация, лимитирование, обратная ковариация.
  3. Предприятию предлагаются два рисковых проекта:

 

Проект I

Проект 2

Вероятность события

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,4

Наличные поступления, млн руб

40

50

60

0

50

100

Учитывая, что фирма имеет фиксированные платежи по долгам 80 млн руб., какой проект должны выбрать акционеры и почему?

 

БИЛЕТ 21

  1. Инвестиционные риски по финансовым инструментам.
  2. Метод достоверных эквивалентов.
  3. Директор лицея, обучение в котором осуществляется на платной основе, решает, следует ли расширять здание лицея на 250 мест, на 50 мест или не проводить строительных работ вообще. Если население небольшого города, в котором организован платный лицей, будет расти, то большая реконструкция могла бы принести прибыль 250 тыс. руб. в год, незначительное расширение учебных помещений могло бы приносить 90 тыс. руб. прибыли. Если население города увеличиваться не будет, то крупное расширение обойдется лицею в 120 тыс. руб. убытка, а малое - 45 тыс. руб. Однако информация о том, как будет изменяться население города, отсутствует. Построите дерево решений и определите лучшую альтернативу, используя критерии Вальда.

 

БИЛЕТ 22

  1. Риск инвестиций данной фирмы.
  2. Страхование рисков, связанных с финансовыми инвестициями.
  3. Компания «Российский сыр» - небольшой производитель различных продуктов из сыра на экспорт. Один из продуктов – сырная паста - поставляется в страны ближнего зарубежья. Генеральный директор должен решить, сколько ящиков сырной пасты следует производить в течение месяца. Вероятности того, что спрос на сырную пасту в течение месяца будет 6, 7, 8 или 9 ящиков, равны соответственно 0,1; 0,3; 0,5; 0,1. Затраты на производство одного ящика равны 45 дол. Компания продает каждый ящик по цене 95 дол. Если ящик с сырной пастой не продается в течение месяца, то она портится, и компания не получает дохода. Сколько ящиков следует производить в течение месяца?

 

БИЛЕТ 23

  1. Инвестиционные риски по финансовым инструментам.
  2. Страхование предпринимательских рисков, связанных с финансовыми гарантиями.
  3. В состав портфеля включены два вида ценных бумаг: акции (х1) с ожидаемой доходностью m= 15% и облигации (х2) с доходностью m2= 6%. Стандартное отклонение акций σ1 = 23%, облигаций σ2 = 9%. Варьируя портфельными весами активов, выбрать оптимальную его структуру с точки зрения применяемого типа активов. Расчеты выполнить для пяти значений коэффициентов парной корреляции rij= -1.0; -0,6; 0; 0,2; 1,0.

БИЛЕТ 24 (готовая работа здесь)

  1. Банковские риски.
  2. Факторы, влияющие на восприятие предпринимательского риска.
  3. Предприятию предлагаются два рисковых проекта:

 

Проект I

Проект 2

Вероятность события

0,2

0,6

0,2

0,4

0,2

0,4

Наличные поступления, млн руб

40

50

60

0

50

100

Учитывая, что фирма имеет фиксированные платежи по долгам 80 млн руб., какой проект должны выбрать акционеры и почему?

 

БИЛЕТ 25

  1. Премия за рыночный риск.
  2. Основные показатели риска. Стандартное отклонение. Коэффициент корреляции.
  3. Пусть имеются два инвестиционных проекта. Первый с вероятностью 0,6 обеспечивает прибыль 15 млн руб., однако с вероятностью 0,4 можно потерять 5,5 млн руб. Для второго проекта с вероятностью 0,8 можно получить прибыль 10 млн руб. и с вероятностью 0,2 потерять 6 млн руб. Какой проект выбрать?

 

 

1